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Optionen, Futures und andere Derivate

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Hull, John
Verfasser*innenangabe: John C. Hull. Fachl. Betreuung der dt. Übers. durch Wolfgang Mader ...
Jahr: 2012
Verlag: München [u.a.], Pearson
Mediengruppe: Buch
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Inhalt

Verlagstext:Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renomee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate. Die neue Auflage widmet sich den Ereignissen, die sich seit Erscheinen der siebenten Auflage 2009 auf den Finanzmärkten abgespielt haben (von der Finanzkrise zur Kreditkrise). Daneben wird hochaktuell und detailliert der Wandel auf dem Rohstoff- und Energiemarkt betrachtet. Es finden sich neue Excel-Rechenbeispiele zu Value at Risk auf der CWS Die beliebte DerivaGem Software wurde erweitert und kann nun auch Kreditderivate behandeln. Aus dem Inhalt:Futures-Märkte und Absicherungsstrategien mit Futures Zins-Futures und Swaps Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 Optionsmärkte und Eigenschaften von Aktienoptionen Handelsstrategien mit Optionen Wiener-Prozesse und Itôs Lemma Das Black-Scholes-Merton-Modell Optionen auf Aktienindizes und Währungen sowie Futures Sensitivitäten von Optionspreisen Value at Risk Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen Kreditrisiko und Kreditderivate Wetter-, Energie- und Versicherungsderivate Modellierung und numerische Verfahren Zinsderivate Realoptionen Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren./ AUS DEM INHALT: / / / Vorwort 19 Kapitel 1 Einführung 23 Kapitel 2 Futures-Märkte 49 Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures 79 Kapitel 4 Zinssätze 111 Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen 141 Kapitel 6 Zins-Futures 175 Kapitel 7 Swaps 199 Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 237 Kapitel 9 Optionsmärkte 253 Kapitel 10 Eigenschaften von Aktienoptionen 277 Kapitel 11 Handelsstrategien mit Optionen 301 Kapitel 12 Binomialbäume 325 Kapitel 13 Wiener-Prozesse und Itôs Lemma 357 Kapitel 14 Das Black-Scholes-Merton-Modell 381 Kapitel 15 Mitarbeiteroptionen 421 Kapitel 16 Optionen auf Aktienindizes und Währungen 437 Kapitel 17 Optionen auf Futures 457 Kapitel 18 Sensitivitäten von Optionspreisen 477 Kapitel 19 Volatility Smiles 515 Kapitel 20 Numerische Verfahren: Grundlagen 537 Kapitel 21 Value at Risk 589 Kapitel 22 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 621 Kapitel 23 Kreditrisiko 647 Kapitel 24 Kreditderivate 679 Kapitel 25 Exotische Optionen 713 Kapitel 26 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 743 Kapitel 27 Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße 779 Kapitel 28 Zinsderivate: Die Standard-Market-Modelle 801 Kapitel 29 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine und Quantos 825 Kapitel 30 Zinsderivate: Die Short-Rate-Modelle 841 Kapitel 31 Zinsderivate: Das HJM- und das LIBOR-Market-Modell 881 Kapitel 32 Mehr zu Swaps 903 Kapitel 33 Energie- und Rohstoffderivate 923 Kapitel 34 Realoptionen 943 Kapitel 35 Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren 959 Glossar der Fachbegriffe 975 Die DerivaGem-Software 999 Die wichtigsten Börsen für Futures und Optionen 1005 Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x = 0 1007 Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x = 0 1009 Kapitel 35 Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren 959 Glossar der Fachbegriffe 975 Die DerivaGem-Software 999 Die wichtigsten Börsen für Futures und Optionen 1005 Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x = 0 1007 Wertetabelle der Standardnormalverteilung N(x) für x = 0 1009

Details

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Hull, John
Verfasser*innenangabe: John C. Hull. Fachl. Betreuung der dt. Übers. durch Wolfgang Mader ...
Jahr: 2012
Verlag: München [u.a.], Pearson
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Systematik: Suche nach dieser Systematik GW.WF
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ISBN: 978-3-86894-118-0
Beschreibung: 8., aktualisierte Aufl., 1032 S. : graph. Darst.
Schlagwörter: Derivat <Wertpapier>, Financial Futures, Lehrbuch, Optionsgeschäft, Abgeleitetes Wertpapier, Börsenoptionsgeschäft, Finanzderivat, Finanztermingeschäft
Beteiligte Personen: Suche nach dieser Beteiligten Person Mader, Wolfgang
Sprache: Deutsch
Originaltitel: Options, futures and other derivates <dt.>
Fußnote: Literaturangaben. Aus dem Engl. übers.
Mediengruppe: Buch