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Vorbestellen	Zweigstelle: 07., Urban-Loritz-Pl. 2a	Standorte: GW.WF Hull / College 6e - Wirtschaft	Status: Verfügbar	Frist:	Vorbestellungen: 0
Vorbestellen	Zweigstelle: 07., Urban-Loritz-Pl. 2a	Standorte: GW.WF Hull / College 6e - Wirtschaft	Status: Entliehen	Frist: 23.12.2023	Vorbestellungen: 0

Verlagstext:

Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.

Aus dem Inhalt:

Kapitel 2 Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien 51

Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures 81

Kapitel 4 Zinssätze 115

Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen 151

Kapitel 6 Zins-Futures 185

Kapitel 7 Swaps 209

Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 243

Kapitel 9 XVAs 261

Kapitel 10 Optionsmärkte 275

Kapitel 11 Eigenschaften von Aktienoptionen 301

Kapitel 12 Handelsstrategien mit Optionen 325

Kapitel 13 Binomialbäume 349

Kapitel 14 Wiener-Prozesse und Itos Lemma 381

Kapitel 15 Das Black-Scholes-Merton-Modell 403

Kapitel 16 Mitarbeiteroptionen 443

Kapitel 17 Optionen auf Aktienindizes und Währungen 459

Kapitel 18 Optionen auf Futures und das Black-Modell 479

Kapitel 19 Sensitivitäten von Optionspreisen 499

Kapitel 20 Volatility Smiles 539

Kapitel 21 Numerische Verfahren: Grundlagen 561

Kapitel 22 Value at Risk 611

Kapitel 23 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 643

Kapitel 24 Kreditrisiko 669

Kapitel 25 Kreditderivate 701

Kapitel 26 Exotische Optionen 733

Kapitel 27 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 765

Kapitel 28 Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße 801

Kapitel 29 Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle 823

Kapitel 30 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine

und Quantos 847

Kapitel 31 Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate 863

Kapitel 32 No-Arbitrage-Modelle der Short Rate 879

Kapitel 33 Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere

Zinsstrukturkurven 907