/ AUS DEM INHALT: / / / I Konzepte der empirischen Konjunkturforschung 1
1 Das Phänomen Konjunktur 3
1.1 Definition und Abgrenzung zu verwandten Begriffen 3
1.2 Empirische Befunde 6
1.2.1 Der Konjunktur verlauf: Schematisierung und typische
historische Zyklen 6
1.2.2 Phasenzusammenhänge zwischen ökonomischen
Aggregaten, Referenzzyklus, stilisierte Fakten und Messung
der Konjunkturstärke 20
2 Ökonometrische Konjunkturforschung 39
2.1 Das konjunkturelle Kernmodell 39
2.2 Die Grundstruktur ökonometrischer Modelle 42
2.3 Verwendung ökonometrischer Modelle 46
II Die Vorläufer der modernen Konjunkturtheorie 53
3 Ältere Konjunkturtheorien 55
3.1 Konjunkturtheoretische Ansätze der Klassik 55
3.2 Neoklassische und vorkeynesianische Konjunkturtheorien 60
XII INHALTSVERZEICHNIS
3.2.1 Das neoklassische Makromodell
3.2.2 Konjunkturerklärungen dieser Epoche
III Nicht-walrasianische Konjunkturtheorie 77
4 Reale Konjunkturzyklen und Wachstum 79
4.1 Nachfrageorientierte Konjunkturmodelle 79
4.1.1 Das keynesianische Makromodell 79
4.1.2 Das Samuelson-Hicks-Modell 96
4.1.3 Weiterentwicklungen des Samuelson-Hicks-Modells 117
4.1.3.1 Das Kapitalstockanpassungsprinzip 117
4.1.3.2 Die Modelle von Goodwin, Kalecki und
Kaldor 120
4.1.3.3 Die Weiterentwicklungen des Kaldor-Modells
durch Chang, Smyth und Varian 136
4.1.3.4 Das Lagerhaltungsmodell von Metzler 148
4.2 Gemeinsame Erklärung von Konjunktur und Wachstum 156
4.2.1 Das Modell von Smithies 156
4.2.2 Das Harrod-Modell als Grundlage zyklischen
Wachstums 163
4.3 Stochastische Konjunkturerklärung 171
4.3.1 Das Krelle-Modell 172
5 Konjunkturmodelle mit Berücksichtigung eines Geldmarktes
177
5.1 Interdependenzen zwischen dem geld- und real wirtschaftlichen
Sektor 177
5.2 Das keynesianische Modell als Grundlage einer monetären
Konjunkturerklärung 179
5.2.1 Der Ansatz von Tewes 179
5.2.2 Das Phillips-Modell 186
5.3 Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Konjunkturmodelle mit
einem Geldmarkt 196
6 Konjunkturmodelle mit Berücksichtigung eines Arbeitsmarktes
201
6.1 Die Bedeutung des Arbeitsmarktes für die Konjunkturanalyse 201
6.2 Die Erweiterung des Phillips-Modells durch Bergstrom 204
6.3 Das Goodwin-Konjunkturmodell mit einem Arbeitsmarkt 213
6.4 Erweiterungen des Goodwin-Modells 222
7 Neokeynesianische Konjunkturerklärung 239
7.1 Temporäres Gleichgewicht bei Mengenrationierung 239
7.2 Das statische Modell von Malinvaud 241
7.3 Das konjunkturelle Grundmodell der neokeynesianischen MakroÖkonomik
250
8 Konjunkturanalyse für eine offene Volkswirtschaft 259
8.1 Die internationalen Abhängigkeiten nationaler Volkswirtschaften
259
8.2 Internationale Konjunkturentwicklung 266
9 Der politische Konjunkturzyklus 275
9.1 Wirtschaftspolitische Stabilisierungsmaßnahmen als Konjunkturursache
275
9.2 Politökonomische Konjunkturerklärung 278
IV Walrasianische Konjunkturtheorie 289
10 Monetaristische und neuklassische Konjunkturerklärung 291
10.1 Kompetitives temporäres Gleichgewicht 291
10.2 Konjunkturerklärung bei adaptiver Erwartungsbildung 295
10.3 Konjunkturerklärung bei rationalen Erwartungen 301
10.3.1 Unvollständige Information als Konjunkturursache 301
10.3.2 Die Real-Business-Cycle Theorie 310
11 Endogene Konjunkturerklärung bei preisgeräumten Märkten
315
XIV INHALTSVERZEICHNIS
Mathematischer Anhang 321
1 Die Zeit als diskrete Variable 323
1.1 Lineare Differenzengleichungen 323
1.1.1 Die partikuläre Lösung 327
1.1.2 Die Lösungen des Homogenteils 330
1.2 Lösungen eines Differenzengleichungssystems erster Ordnung 344
1.3 Nichtlineare Differenzengleichungen 350
2 Die Zeit als stetige Variable 359
2.1 Gewöhnliche Differentialgleichungen 359
2.1.1 Stetige Verzögerungen 360
2.1.2 Die Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen
erster Ordnung 363
2.1.3 Die Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen
zweiter Ordnung 368
2.2 Nichtlineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung 369