Verlagstext:
Vorteile
- Alle wichtigen Konzepte der modernen Spieltheorie
- Ein Klassiker in Neuauflage
Spieltheorie intuitiv - das muss nicht bedeuten: Spieltheorie ohne Mathematik. Dieses Lehrbuch gibt eine Einführung in alle wichtigen Konzepte der modernen Spieltheorie, indem es die "Idee" in den Mittelpunkt stellt, ohne dabei die notwendigen Formalia zu vernachlässigen.
Der Inhalt des Buches erstreckt sich von den Grundlagen der Spieltheorie über fortgeschrittene Themen wie Lernen in Spielen oder dynamische Gleichgewichtskonzepte in der evolutionären Spieltheorie.
Die Einbeziehung von Resultaten ökonomischer Laborexperimente erweitert die Perspektive des Buches über den Horizont herkömmlicher Werke zur Spieltheorie hinaus.
Insofern ist das Buch sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Spieltheoretiker gleichermaßen geeignet und nützlich.
Zielgruppe
Studierende der Wirtschaftswissenschaften.
Stimmen zum Buch:
"(…) Wer eine kompakte und verständliche Einführung in die moderne Spieltheorie sucht, ist mit dem "Riechmann" hervorragend bedient. Das Buch enthält nicht nur alles Wissenswerte zu diesem Thema, es überzeugt auch durch eine sehr eingängige Stoffvermittlung, durch die selbst komplizierte Zusammenhänge verständlich werden. (…)"
in: Studium, 20.04.2008, 2. Auflage 2008
/ AUS DEM INHALT: / / /
Vorwort V
Abbildungsverzeichnis .xv
Tabellenverzeichnis XVII
1Einleitung
1.1 Entscheidungstheorie und Spieltheorie
1.2 Präferenzen und Präferenzaxiome 2
1.2.1 Vollständigkeit der Präferenzen2
1.2.2 Transitivität der Präferenzen 3
2 Klassische Entscheidungstheorie als Grundlage der Spieltheorie 5
2.1 Das GrundmodeH der Entscheidungstheorie ..5
2.1.1 Das Entscheidungsfeld ..5
2.1.2 Die Zielfunktion ,7
2.2 Entscheidungsregeln 8
2.2.1 Unsicherheit und Risiko..8
2.2.2 Das Dominanzkriterium 8
2.3 Entscheidungen unter Unsicherheit im engeren Sinne.10
2.3.1 Maximin-Regel 10
2.3.2 Maximax-Regel 11
2.3.3 Hurwicz-Regel 11
2.3.4 Minimax-Regret-Regel 12
2.3.5 Laplace-Regel 13
2.4 Entscheidungen unter Risiko.14
2.4.1 Die Erwartungswertregel .15
2.4.2 Das Erwartungswert-Varianz-Prinzip16
2.5 Interdependente Entscheidungen: Spieltheorie .19
2.5.1 Spieltheorie und klassische Entscheidungstheorie .19
2.5.2 Auszahlungsmatrix ..19
3 Statische Spiele...21
3.1 Beste Antworten 21
3.1.1 Grundlagen 21
3.1.2 Streng beste und schwach beste Antworten 23
3.2 Dominanz 25
3.2.1 Strenge Dominanz 25
3.2.2 Dominierte Strategien und deren Eliminierung .27
3.2.3 Schwache und iterierte Dominanz.28
3.2.4 Common Knowledge 31
3.3 Nash-Gleichgewichte , 33
3.4 Gleichgewichtsselektion .35
3.4.1 Pareto-Effizienz 35
3.4.2 Risikodominanz 37
3.4.3 Trembling-Hand-Perfektion 38
3.5 Spiele ohne Gleichgewichte.41
3.6 Beispiele 42
3.6.1 Gefangenendilemma .42
3.6.2 Das Chicken-Game 44
3.6.3 Stag-Hunt 45
4 Sequentielle Spiele.47
4.1 Einführung 47
4.1.1 Beispiel: Sequentielle Koordination 47
4.1.2 Begriffe 48
4.1.3 Herleitung der Normalform 49
4.2 Teilspiel-Perfektheit 50
4.2.1 Zermellos Algorithmus.51
4.2.2 Eliminierung dominierter Strategien.52
4.2.3 Teilspiel-Perfektheit und Trembling-Hand-Perfektion 53
4.3 Gleichgewichtsselektion: Die Reihenfolge der Spieler.54
4.3.1 First Mover's Advantage .54
4.3.2 Second Mover's Advantage 55
4.4 Beispiel: Markteintritt 57
4.4.1 Grundmodell .57
4.4.2 Selbstbindung .59
4.5 Experimente: Normalform versus Extensive Form 60
5 Information und Unsicherheit.63
5.1 Einleitung 63
5.2 Spiele bei unvollständiger Information.63
5.3 Informationsmengen und Spiele bei imperfekter Information65
5.4 Imperfekte Information und Teilspiel-Perfektheit 66
5.4.] TeilspieJe bei imperfekter Information.66
5.4.2 Auffinden teilspielperfekter Gleichgewichte.67
5.5 Spiele bei imperfekter Information und Erwartungsbildung " 69
5.6 Harsanyi-Transformation..70
5.7 Bayes-Nash-G1eichgewicht " 72
5.8 Erwartungsanpassung " 75
5.8.1 Satz von Bayes 76
5.8.2 Bayesianische Erwartungsanpassung .77
5.8.3 Perfekt Bayesianisches Gleichgewicht 78
5.8.4 Zusammenfassung 79
6 Sicherheitsniveaus und Gemischte Strategien 81
6.1 Maximin und Minimax.81
6.1.1 Maximin 8]
6.1.2 Minimax 83
6.1.3 Sattelpunkte ...84
6.1.4 Maximin und Minimax in Nullsummenspielen .84
6.2 Sicherheitsniveaus in gemischten Strategien .85
6.3 Gemischte Strategien in streng kompetitiven Spielen 88
6.3.1 Streng kompetitive Spiele 88
6.3.2 Nash-Gleichgewichte in gemischten Strategien 91
6.4 Gemischte Strategien in allgemein strukturierten Spielen 92
6.4.1 Auszahlungsfunktionen 92
6.4.2 Beispiel: Gemischte Strategien im Chicken-Game 93
6.S Trembhng-Hand-Perfektion und Propere Gleichgewichte 94
6.5.1 Nochmal: Trembling-Hand-Perfektion .94
6.5.2 Propere Gleichgewichte ..96
6.6 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.3 102
6.7 Anhang: Beweis zu Abschnitt 6.1.4 103
7 Reaktionskurven und Kontinuierliche Strategien 105
7.1 Reaktionskurven 105
7.1.1 Reaktionskurven in reinen Strategien 105
7.1.2 Reaktionskurven in gemischten Strategien 106
7.2 Kontinuierliche Strategien 109
7.3 Das Oligopol-Modell nach Cournot 113
7.3.1 Ein Duopo1-Modell 114.
7.3.2 Das allgemeine Cournot-ModeH 128
7.4 Das Oligopol-Modell nach Stacke1berg 132
7.5 Das Oligopol-Modell nach Bertrand 134
7.S.1 Das Grundmodell 134
7.5.2 Variante: Ungleiche Grenzkosten 135
7.5.3 Variante: Kapazitätsgrenzen 135
7.5.4 Variante: Produktdifferenzierung 137
8 Wiederholte Spiele...141
8.1 Wiederholtes Gefangenendilemma 141
8.1.1 ZweistufigesSpiel141
8.1.2 Endlich oft wiederholtes Spiel 143
8.1.3 Unbestimmt oft wiederholtes Spiel 146
8.1.4 Endliche Automaten 0 148
8.2 Das Chainstore Paradox 152
8.3 Kollusion im Cournot-Duopol 152
8.4 Anhang: Herleitung zu Abschnitt 8.1.3 153
9 Lernen in Spielen 157
9.1 Naive ErwartungsbiIdung: Kurzsichtige beste Antwort 157
9.2 Fiktives Spielen ]59
9.2.1 Konvergenz bei fiktivem Spielen 159
9.2.2 Nicht-Konvergenz bei fiktivem Spielen ] 65
10 Verhandlungen 169
10.1 Edgeworth-Boxen 169
10.2 Nash-Verhandlungs1äsung 171
10.3 Ein sehr einfaches Verhandlungsspiel 174
10.4 Das Ultimatum-Spiel 176
10.4.1 Diskrete Version 176
10.4.2 Kontinuierliche Version 178
10.4.3 Experimentelle Erkenntnisse 179
10.5 Verhandlungen mit Gegengeboten 179
10.5.1 Ein Zwei-Perioden-Verhandlungsspiel 179
10.5.2 Ein Verhandlungsspiel mit unendlichem Zeithorizont 181
10.6 Anhang: Herleitung der Resultate für das einfache Verhandlungsspiel aus 10.3 184
11 Auktionen 187
11.1 Einleitung 187
11.2 Zweitpreisauktionen 187
11.3 Erstpreisauktionen 189
11.3.1 Vollkommene Information 189
11.3.2 Unvollkommene Information 189
11.4 Erlösäquivalenz 192
11.4.1 Erlöse bei Erstpreisauktionen 192
11.4.2 Erlöse bei Zweitpreisauktionen 193
11.4.3 Erlös-Äquivalenz-Theorem 194
11.5 Winner's Curse 194
12 Evolutionäre Spiele ..195
12.1 Das Hawk-Dove-Spiel und evolutionär stabile Zustände 195
12.1.1 Das Hawk-Dove-Spiel195
12.1.2 Der evolutionäre Ansatz 196
12.1.3 Evolutionär stabile Zustände (ESS) 0 198
12.2 Evolutionäre Dynamik .200
12.2.1 Replikatordynamik in diskreter Zeit 200
12.2.2 Replikatordynamik in kontinuierlicher Zeit 201
12.2.3 Ruhepunkte der Dynamik 202
12.3 Evolutionäre Gleichgewichtsselektion: Stochastische StabHität203
12.3.1 Das Spiel 203
12.3.2 Selektionsdynamik 204
12.3.3 Selektions- und Mutationsdynamik 205
12.4 Zwei-Populations-Spiele 208
12.5 Anhang: Übergang von diskreter zu stetiger Replikatordynamik 210
Literaturverzeichnis 213
Index 215