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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte
VerfasserIn: Sandmann, Klaus
Verfasserangabe: Klaus Sandmann
Jahr: 2010
Verlag: Berlin [u.a.], Springer
Mediengruppe: Buch
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Inhalt
 
Verlagstext:
 
Derivative Finanzverträge sind Bestandteil vieler Finanzierungs- und Investitionsangebote. Neben Forward, Futures sowie Call- und Put-Optionen schließt dies komplexe oder sogenannte Exotische Optionen ein, die in vielen strukturierten Produkten enthalten sind. Die Analyse der Vertragseigenschaften und die Diskussion der Anwendung unterschiedlicher Optionen ist einer der Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Darüber hinaus wird schrittweise das Modell eines Finanzmarktes unter Unsicherheit von einer diskreten Zeitvorstellung bis hin zu dem zeitstetigen Rahmen entwickelt und auf die Bewertung und die Sicherung (Hedging) komplexer Finanzströme angewendet. Der Inhalt erstreckt sich von den Grundlagen des Binominalmodells über das Black-Scholes Modell bis hin zu Zinsstrukturmodellen und der Erweiterung auf einen internationalen Finanzmarkt unter Einschluss von Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiken. Die dritte Auflage ist vollständig neu bearbeitet und erweitert.
 
 
 
 
 
 
/ AUS DEM INHALT: / / /
 
 
1 Grundlagen eines Finanzmarktmodells : 1 / 1.1 Auszahlung und Terminpreis eines Forward-Vertrages 3 / 1.2 Auszahlung eines Optionsvertrages und einfache Portfolien 11 / 1.3 Einperiodenmodell 20 / 1.4 Fundamentallemma der Wertpapierbewertung 29 / 1.5 Arbitragefreiheit, Gleichgewicht und Zustandspreise 39 / Weiterführende Literatur 45 / Übungsaufgaben 46 / 2 Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und / Put-Optionen 51 / 2.1 Put-Call Parität 54 / 2.2 Amerikanisches Ausübungsrecht 57 / 2.3 Monotonie und Konvexität der Optionsbewertung 61 / 2.4 Produktgestaltung mit Optionen 67 / Weiterführende Literatur 78 / Übungsaufgaben 78 / 3 Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen 81 / 3.1 Barrier Optionen 83 / 3.2 Produktgestaltung mit Barrier Optionen 94 / 3.3 Asiatische Optionen 113 / 3.4 Two-Color Rainbow und Basket Optionen 132 / Weiterführende Literatur 138 / Übungsaufgaben 140 / xvi Inhaltsverzeichnis / 4 Finanzmarktmodell mit diskreter Zeit 145 / 4.1 Wertpapiere und Wahrscheinlichkeiten 145 / 4.2 Mehrperiodenmodell 152 / 4.3 Arbitragefreiheit und Martingale 165 / 4.4 Marktvollständigkeit 181 / Weiterführende Literatur 192 / Übungsaufgaben 193 / 5 Binomialmodell für Aktienoptionen 199 / 5.1 Grundmodell der Aktienkursentwicklung 200 / 5.2 Binomialformel für Europäische Call- und Put-Optionen 206 / 5.3 Anmerkungen und Erweiterungen 215 / 5.4 Grenzwertresultat des Binomialmodells 222 / Weiterführende Literatur 234 / Übungsaufgaben 235 / 6 Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen 237 / 6.1 Rekursive Algorithmen 238 / 6.2 Binomialformeln 244 / 6.3 Amerikanische Barrier Optionen 259 / 6.4 Grenzwert des Binomialmodells für Barrier Optionen 265 / Weiterführende Literatur 277 / Übungsaufgaben 279 / 7 Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das / Black-Scholes-Modell 283 / 7.1 Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und weitere / Hilfsmittel 284 / 7.2 Das Black-Scholes-Modell 301 / 7.3 Risikokennziffern im Black-Scholes-Modell 312 / 7.4 Zustandspreise und Martingalmaß im Black-Scholes-Modell 334 / 7.5 Zusammenfassung 340 / Weiterführende Literatur 342 / Übungsaufgaben 344 / 8 Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge .347 / 8.1 Begriffsbildung 350 / 8.2 Forward, Futures und Zinsswap 357 / 8.3 Renten- und Zinssatzoptionen 378 / 874 Swaptions und Kündigungsrechte 396 / Weiterführende Literatur 405 / Übungsaufgaben 406 / 9 Diskrete Modelle der Zinsunsicherheit 411 / 9.1 Diskretes Zahlenbeispiel eines Finanzmarktes unter / Zinsunsicherheit 413 / 9.2 Erwartungswerthypothesen 421 / 9.3 Martingalmaß und Rückwärtsinduktion 430 / 9.4 Forward Risk Adjusted Measure und Vorwärtsinduktion 431 / 9.5 Das Ho-Lee-Modell 434 / 9.6 Binomialmodell mit nicht-negativen Zinsrealisationen 446 / Weiterführende Literatur 453 / Übungsaufgaben 453 / 10 Zeitstetige Zinsstrukturmodelle o457 / 10.1 Kursorientierter Ansatz 459 / 10.2 Forward Risk Adjusted Measure 469 / 10.3 Maßwechseltechnik und Optionsbewertung 481 / 10.4 Lognormale Zinsstrukturmodelle 494 / 10.5 Exotische Zinssatzoptionen und in arrear Verträge 507 / Weiterführende Literatur 519 / Übungsaufgaben 521 / 11 Modell eines internationalen Finanzmarktes 525 / 11.1 Devisenoptionen unter Zinsunsicherheit 529 / 11.2 Currency Converted Optionen unter Zinsunsicherheit 534 / Weiterführende Literatur 544 / Übungsaufgaben 545 / 12 Lösungen der Übungsaufgaben 547 / Lösungen zu Kapitel 1 547 / Lösungen zu Kapitel 2 556 / Lösungen zu Kapitel 3 559 / Lösungen zu Kapitel 4 574 / Lösungen zu Kapitel 5 587 / Lösungen zu Kapitel 6 590 / Lösungen zu Kapitel 7 602 / Lösungen zu Kapitel 8 609 / Lösungen zu Kapitel 9 626 / Lösungen zu Kapitel 10 640 / Lösungen zu Kapitel 11 650 / Abbildungsverzeichnis 655 / Tabellenverzeichnis 663 / Literatur 667 / Autorenverzeichnis 685 / Stichwortverzeichnis 689
 
 
 
 
 
 
Details
VerfasserIn: Sandmann, Klaus
VerfasserInnenangabe: Klaus Sandmann
Jahr: 2010
Verlag: Berlin [u.a.], Springer
Systematik: GW.WF
ISBN: 978-3-642-03300-1
2. ISBN: 3-642-03300-8
Beschreibung: 3., vollst. überarb. und erw. Aufl., XVIII, 697 S. : graph. Darst.
Sprache: ger
Fußnote: Literaturverz. S. [667] - 683. - Literaturangaben
Mediengruppe: Buch