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Optionen, Futures und andere Derivate

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Hull, John
Verfasser*innenangabe: John C. Hull . Fachliche Betreuung der deutschen Übersetzung durch Wolfgang Mader und Marc Wagner
Jahr: 2019
Verlag: Hallbergmoos, Pearson Deutschland
Mediengruppe: Buch
nicht verfügbar

Exemplare

AktionZweigstelleStandorteStatusFristVorbestellungen
Vorbestellen Zweigstelle: 07., Urban-Loritz-Pl. 2a Standorte: GW.WF Hull / College 6e - Wirtschaft Status: Entliehen Frist: 23.12.2023 Vorbestellungen: 0
Vorbestellen Zweigstelle: 07., Urban-Loritz-Pl. 2a Standorte: GW.WF Hull / College 6e - Wirtschaft Status: Entliehen Frist: 08.03.2024 Vorbestellungen: 0

Inhalt

Verlagstext:
Die vorliegende zehnte Auflage beinhaltet u.a. neue Kapitel zu den Themen Swaps, Bewertungsanpassungen und die Behandlung von negativen Zinssätzen in Bepreisungsmodellen. Zudem gibt ein neues Kapitel 31, das Zinsstruktur-Gleichgewichtsmodelle, die Berechnung von Sensitivitätskennzahlen und die Dynamik von Smiles vertieft darstellt. Die Materialien zu CCPs, zur Regulierung von OTC-Derivaten, zu Tailing, zum Bootstrap-Verfahren und zu Wandelanleihen wurden erweitert und verbessert.
Aus dem Inhalt:
Kapitel 2 Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien 51
Kapitel 3 Absicherungsstrategien mit Futures 81
Kapitel 4 Zinssätze 115
Kapitel 5 Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen 151
Kapitel 6 Zins-Futures 185
Kapitel 7 Swaps 209
Kapitel 8 Verbriefungen und die Kreditkrise von 2007 243
Kapitel 9 XVAs 261
Kapitel 10 Optionsmärkte 275
Kapitel 11 Eigenschaften von Aktienoptionen 301
Kapitel 12 Handelsstrategien mit Optionen 325
Kapitel 13 Binomialbäume 349
Kapitel 14 Wiener-Prozesse und Itos Lemma 381
Kapitel 15 Das Black-Scholes-Merton-Modell 403
Kapitel 16 Mitarbeiteroptionen 443
Kapitel 17 Optionen auf Aktienindizes und Währungen 459
Kapitel 18 Optionen auf Futures und das Black-Modell 479
Kapitel 19 Sensitivitäten von Optionspreisen 499
Kapitel 20 Volatility Smiles 539
Kapitel 21 Numerische Verfahren: Grundlagen 561
Kapitel 22 Value at Risk 611
Kapitel 23 Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen 643
Kapitel 24 Kreditrisiko 669
Kapitel 25 Kreditderivate 701
Kapitel 26 Exotische Optionen 733
Kapitel 27 Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung 765
Kapitel 28 Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße 801
Kapitel 29 Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle 823
Kapitel 30 Anpassungen: Konvexität, Zahlungstermine
und Quantos 847
Kapitel 31 Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate 863
Kapitel 32 No-Arbitrage-Modelle der Short Rate 879
Kapitel 33 Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere
Zinsstrukturkurven 907

Details

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Hull, John
Verfasser*innenangabe: John C. Hull . Fachliche Betreuung der deutschen Übersetzung durch Wolfgang Mader und Marc Wagner
Jahr: 2019
Verlag: Hallbergmoos, Pearson Deutschland
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Systematik: Suche nach dieser Systematik GW.WF
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ISBN: 9783868943498
2. ISBN: 3868943498
Beschreibung: 10., aktualisierte Auflage, 1064 Seiten : Diagramme
Schlagwörter: Derivat <Wertpapier>, Financial Futures, Optionsgeschäft, Abgeleitetes Wertpapier, Börsenoptionsgeschäft, Finanzderivat, Finanztermingeschäft
Beteiligte Personen: Suche nach dieser Beteiligten Person Mader, Wolfgang; Wagner, Marc
Sprache: Deutsch
Originaltitel: Options, futures, and other derivatives <dt.>
Fußnote: Enthält: Literaturangaben
Mediengruppe: Buch